#52272

#52272: Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности:

Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности:
Варианты ответа:
  • нет, так как в этом случае уравнение регрессии менее точно описывает такое поведение
  • да
  • это справедливо только для случая высоких значений коэффициентов это справедливо только для случая высоких значений коэффициентов
  • это наблюдается, когда дисперсия случайной ошибки распределена по нормальному закону
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для оценки риска этого портфеля ему необходимо вычислить: Инвестор использует модель У. Шарпа. Тогда для построения ГЭП ему необходимо вычислять дисперсии доходности каждой акции портфеля: Инвестор 10.10.05г. формирует портфель из купонных облигаций на срок до 10.10.07г. В портфель включается облигация, срок погашения которой 05.06.06г. От этой облигации инвестор намерен получить доход за счет: Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что: Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: