#52276

#52276: Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что:

Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что:
Варианты ответа:
  • в этой модели оценивается только систематическая часть риска, обусловленная взаимодействием акций портфеля с рынком
  • нет необходимости оценивать собственный риск каждой акции портфеля
  • в этой модели не учитывается риск взаимного влияния акций портфеля друг на друга
  • в модели Шарпа учитывается только риск взаимного воздействия акций портфеля друг на друга
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается: Портфельная бета может быть отрицательной величиной: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: