#52277

#52277: Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности:

Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности:
Варианты ответа:
  • этого не может быть теоретически
  • это может наблюдаться только в том случае, если в портфель включены акции с отрицательной величиной коэффициента это может наблюдаться только в том случае, если в портфель включены акции с отрицательной величиной коэффициента
  • это возможно, но только в том случае, когда коэффициенты акций портфеля отрицательны это возможно, но только в том случае, когда коэффициенты акций портфеля отрицательны
  • такая ситуация может теоретически возникнуть
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается: Портфельная бета может быть отрицательной величиной: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):