#52274

#52274: Инвестор использует модель У. Шарпа. Тогда для построения ГЭП ему необходимо вычислять дисперсии доходности каждой акции портфеля:

Инвестор использует модель У. Шарпа. Тогда для построения ГЭП ему необходимо вычислять дисперсии доходности каждой акции портфеля:
Варианты ответа:
  • для построения ГЭП нет необходимости вычислять ни дисперсии, ни ковариации доходностей акций портфеля
  • нет, достаточно оценить только их ковариации
  • да, поскольку по сути У. Шарп модернизирует модель Г. Марковица, и, не вычислив дисперсии доходностей каждой акции портфеля, нельзя построить ГЭП
  • это определяется индивидуальным отношением инвестора к риску
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор 10.10.05г. формирует портфель из купонных облигаций на срок до 10.10.07г. В портфель включается облигация, срок погашения которой 05.06.06г. От этой облигации инвестор намерен получить доход за счет: Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что: Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается: Портфельная бета может быть отрицательной величиной: