#52268

#52268: Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом: /images/00001-10000/01699/01699-105.jpg

Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом:
Изображение вопроса
Варианты ответа:
  • +0,01658;
  • - 0,01658;
  • +0,01964;
  • -0,01964
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки Это означает, что:
Изображение похожего вопроса
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
Изображение похожего вопроса
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициента:
Изображение похожего вопроса
Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для оценки риска этого портфеля ему необходимо вычислить: