#52269

#52269: При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки Это означает, что: /images/00001-10000/01699/01699-109.jpg

При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки Это означает, что:
Изображение вопроса
Варианты ответа:
  • величины, соответствующие теоретическому значению доходности ri данной акции, превосходят практические значения ri/sub>на 50%
  • величины, соответствующие практическому значению доходности ri данной акции, превосходят теоретические значения ri/sub> на 50%
  • такого не может быть
  • доходности данной акции и рыночного портфеля связаны положительной корреляцией
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
Изображение похожего вопроса
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициента:
Изображение похожего вопроса
Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для оценки риска этого портфеля ему необходимо вычислить: Инвестор использует модель У. Шарпа. Тогда для построения ГЭП ему необходимо вычислять дисперсии доходности каждой акции портфеля: