#52281

#52281: Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается:

Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается:
Варианты ответа:
  • сумма весов акций портфеля;
  • сумма коэффициентов акций портфеля сумма коэффициентов акций портфеля
  • портфельная “бета”;
  • сумма взвешенных величин коэффициентов сумма взвешенных величин коэффициентов
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля): При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? Цена облигации в любой момент времени равняется: Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не воздействует на цену облигации: В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации: