#52282
Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):
Варианты ответа:
  • нет, модель Шарпа более точная;
  • да;
  • это зависит от количества акций портфеля;
  • это определяется отношением конкретного инвестора к риску
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна Цена облигации в любой момент времени р Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционну Если при прочих равных условиях купонные суммы будут выплачиваться 2 раза в год, то величи