#52282

#52282: Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):

Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):
Варианты ответа:
  • нет, модель Шарпа более точная;
  • да;
  • это зависит от количества акций портфеля;
  • это определяется отношением конкретного инвестора к риску
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? Цена облигации в любой момент времени равняется: Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не воздействует на цену облигации: В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации: Если при прочих равных условиях купонные суммы будут выплачиваться 2 раза в год, то величина номинала облигации: