#52278
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается:
Варианты ответа:
  • коротко проданная акция;
  • рыночный портфель в целом
  • портфельная “бета”;
  • исследуемый портфель акций в целом
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Портфельная бета может быть отрицательной Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дис Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа под Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна