#52278

#52278: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается:

Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается:
Варианты ответа:
  • коротко проданная акция;
  • рыночный портфель в целом
  • портфельная “бета”;
  • исследуемый портфель акций в целом
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Портфельная бета может быть отрицательной величиной: Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции: Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля): При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?