📚

Реальное и портфельное инвестирование

Курс Реальное и портфельное инвестирование обучает стратегиям вложения средств в активы и проекты, помогая формировать устойчивый доход и минимизировать риски для достижения финансовой независимости.

Коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к измене...

#751281
Для нахождения коэффициентов регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычисле...

#751282
Коэффициенты регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при лю...

#751283
Может сложиться ситуация, когда коэффициенты для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными:

#751284
Имеются две акции A и B со следующими характеристиками:. Более чувствительной к изменениям рынка является:

#751285
В конечном итоге, задача фундаментального анализа заключается в том, чтобы:
#751286
Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина може...

#751287
Дисперсия случайной ошибки акций портфеля за холдинговый период распределена по нормальному закону:
#751288
Если величины отрицательно коррелированны, то коэффициент обязательно будет отрицательным:

#751289
Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом:

#751290
При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случа...

#751291
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия с...

#751292
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициен...

#751293
Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение...
#751294
Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для оценки риска этого портфеля ему необходимо вычисли...
#751295
Инвестор использует модель У. Шарпа. Тогда для построения ГЭП ему необходимо вычислять дисперсии доходности каждой акции...
#751296
Инвестор 10.10.05г. формирует портфель из купонных облигаций на срок до 10.10.07г. В портфель включается облигация, срок...
#751297
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что:
#751298
Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть с...
#751299
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести п...
#751300

« 1 ... 20 21 22 23 24 ... 26 »