#52266

#52266: Дисперсия случайной ошибки акций портфеля за холдинговый период распределена по нормальному закону:

Дисперсия случайной ошибки акций портфеля за холдинговый период распределена по нормальному закону:
Варианты ответа:
  • да
  • нет, так как это распределение носит случайный характер
  • нет, поскольку средняя арифметическая величина дисперсий ошибок равна нулю
  • нет, так как дисперсия случайной ошибки за холдинговый период не меняется
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если величины отрицательно коррелированны, то коэффициент обязательно будет отрицательным:
Изображение похожего вопроса
Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом:
Изображение похожего вопроса
При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки Это означает, что:
Изображение похожего вопроса
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
Изображение похожего вопроса
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициента:
Изображение похожего вопроса