#52267

#52267: Если величины отрицательно коррелированны, то коэффициент обязательно будет отрицательным: /images/00001-10000/01699/01699-98.jpg

Если величины отрицательно коррелированны, то коэффициент обязательно будет отрицательным:
Изображение вопроса
Варианты ответа:
  • да, это утверждение верное
  • нет, возможны случаи, когда при этих условиях коэффициент положителен нет, возможны случаи, когда при этих условиях коэффициент положителен
  • на знак коэффициента вообще не оказывает воздействие данная корреляция на знак коэффициента вообще не оказывает воздействие данная корреляция
  • знак коэффициента зависит от знака ожидаемой доходности рыночного портфеля знак коэффициента зависит от знака ожидаемой доходности рыночного портфеля
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом:
Изображение похожего вопроса
При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки Это означает, что:
Изображение похожего вопроса
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
Изображение похожего вопроса
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициента:
Изображение похожего вопроса
Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: