Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 61 | Систематическим риском можно считать: | Открыть |
| 62 | Двумя основными показателями, которые характеризуют ценные бумаги при использовании портфельной теории Марковица, являются | Открыть |
| 63 |
Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен: 
|
Открыть |
| 64 | Основным преимуществом формирования портфеля ценных бумаг служит: | Открыть |
| 65 | Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель акций, то в общем случае и риск портфеля равен взвешенной средней величине стандартных отклонений доходностей акций: | Открыть |
| 66 | Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым: | Открыть |
| 67 | Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор, в конечном итоге, должен вычислить: | Открыть |
| 68 | Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно ли за счет изменения весов акций портфеля добиться того, чтобы ожидаемая доходность портфеля E(rпортф.) = 0,5? | Открыть |
| 69 | В результате решения задачи Г. Марковица получились следующие веса акций: W1 = 0,6; W2 = 0,8; W3 = - 0,4. Отрицательный вес третьей акции означает, что: | Открыть |
| 70 | Инвестор для формирования портфеля располагает 30 акциями. С точки зрения инвестора, целесообразно сформировать портфель из 10 акций. Пусть инвестор берет сначала первые 10 акций и строит для них ГЭП. Затем формируются портфели из следующих 10 акций, а потом – из оставшихся 10 акций, и в каждом случае также строится ГЭП. Тогда можно утверждать, что во всех трех случаях инвестор построит одну и ту же ГЭП: | Открыть |