#52235
#52235: Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно ли за счет изменения весов акций портфеля добиться того, чтобы ожидаемая доходность портфеля E(rпортф.) = 0,5?
Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно ли за счет изменения весов акций портфеля добиться того, чтобы ожидаемая доходность портфеля E(rпортф.) = 0,5?
Варианты ответа:
- да, если доходности хотя бы одной пары из этих акций будут иметь отрицательную корреляцию
- да, если в портфель объединить в равных количествах акции В и С
- да, если при формировании и портфеля прибегать к коротким продажам
- нет, это невозможно, так как максимальная доходность входящей в портфель акции С достигает всего 0,3
Тематика:
Портфельное инвестирование
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Похожие вопросы по дисциплине
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В результате решения задачи Г. Марковица получились следующие веса акций: W1 = 0,6; W2 = 0,8; W3 = - 0,4. Отрицательный вес третьей акции означает, что: Инвестор для формирования портфеля располагает 30 акциями. С точки зрения инвестора, целесообразно сформировать портфель из 10 акций. Пусть инвестор берет сначала первые 10 акций и строит для них ГЭП. Затем формируются портфели из следующих 10 акций, а потом – из оставшихся 10 акций, и в каждом случае также строится ГЭП. Тогда можно утверждать, что во всех трех случаях инвестор построит одну и ту же ГЭП: Известно, что доходности двух акций А и В связаны абсолютной отрицательной корреляцией. Доходности акций за предшествующие шаги расчета принимали следующие значения: Какую величину должна принимать доходность rb за 3-й шаг расчета?