#52230

#52230: Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен: /images/00001-10000/01699/01699-22.jpg

Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент корреляции положителен:
Изображение вопроса
Варианты ответа:
  • да, это возможно, когда доходности акций связаны отрицательной корреляцией
  • нет, так как ковариация связана с коэффициентом корреляции только положительно
  • нет, это вытекает из смысла корреляции и ковариации и их математической взаимосвязи
  • да, когда коэффициент корреляции положителен
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Основным преимуществом формирования портфеля ценных бумаг служит: Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель акций, то в общем случае и риск портфеля равен взвешенной средней величине стандартных отклонений доходностей акций: Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым: Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор, в конечном итоге, должен вычислить: Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно ли за счет изменения весов акций портфеля добиться того, чтобы ожидаемая доходность портфеля E(rпортф.) = 0,5?