#52241
#52241: Заданному уровню риска всегда соответствует единственная точка на границе эффективных портфелей:
Заданному уровню риска всегда соответствует единственная точка на границе эффективных портфелей:
Варианты ответа:
- да, это следует из теоремы о границе эффективных портфелей
- да, так как граница эффективных портфелей представляет собой линию
- нет, поскольку одному уровню риска могут соответствовать две точки на границе эффективных портфелей
- да, именно это следует из теории Г. Марковица
Тематика:
Портфельное инвестирование
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Похожие вопросы по дисциплине
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Применительно к портфелю ценных бумаг термин «диверсификация» означает: Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным: Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем: Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть инвестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18; а инвестор В – с характеристиками: E(r) = 0,10; Тогда более высокую общую полезность от портфеля получит: