#52244
#52244: Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем:
Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем:
Варианты ответа:
- нет, это противоречит теореме Г. Марковица
- нет, так как в этом случае инвестор получает минимальную общую полезность
- да, но только для портфелей из отрицательно коррелированных акций
- да, для инвестора, избегающего риска, такой портфель может быть оптимальным
Тематика:
Портфельное инвестирование
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Похожие вопросы по дисциплине
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят одну и ту же ГЭП. Пусть инвестор А выбирает в качестве оптимального портфель с характеристиками: E(r) = 0,18; а инвестор В – с характеристиками: E(r) = 0,10; Тогда более высокую общую полезность от портфеля получит:
