#52246

#52246: Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибегать к коротким продажам:

Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибегать к коротким продажам:
Варианты ответа:
  • нет, так как это означало бы, что веса всех акций портфеля отрицательны
  • да, теоретически такая ситуация возможна
  • это возможно только в случае формирования портфеля из n акций одного и того же эмитента
  • короткие продажи относятся к рисковым операциям, поэтому с их помощью невозможно снизить риск портфеля в принципе, тем более сформировать MVP
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Тогда для построения ГЭП надо подставлять данные веса в уравнение для ожидаемой доходности портфеля и вычислять E(rrпортф. ):
Изображение похожего вопроса
Инвестор оптимизирует портфель методом Марковица, объединяя в него 3 акции. В результате у него получились следующие веса: Тогда вес третьей акции в портфеле равен:
Изображение похожего вопроса
Инвестор формирует портфель из пяти акций, и для какого-то значения вес W4 принимает отрицательное значение. Инвестор не желает прибегать к коротким продажам и удаляет эту акцию из портфеля, формируя его только из четырех акций. Тогда риск портфеля из четырех акций:
Изображение похожего вопроса
Общая полезность портфеля оценивается соотношением его ожидаемой доходности и риска. Возможна ли ситуация, когда при снижении ожидаемой доходности портфеля общая полезность портфеля возрастает? Основанием для выбора инвестором оптимального портфеля из набора эффективных портфелей служит: