📚
Все вопросы
- Инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf =8%. Решение занять деньги … #151
- Установлено, что для инвестора А уравнение рынка капиталов имеет вид:E(Ri) = 0,05 + 1.5σi Если для другого инвестора В в это же время уравнение CML имеет вид:E(Ri) = 0,05 + 0.8σiто... #152
- На основании уравнения рынка капиталов: E(Ri) = 0,05 + 1.5σi судить о склонности к риску конкретного инвестора … #153
- При оценке возможности инвестирования в акцию А, для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; βa = -1,2; σa = 0,08. Если характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и σm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что … #154
- Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка εi, ожидаемая величина которой E(εi) = 0, то … #155
- Инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rд.в и взвешенную по времени rв.в доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm. Ситуация, что при сравнении эти величин rд.в окажется > rm, а rв.в < rm сложиться … #156
-
Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А.В.С., цены которых за последние месяцы менялись следующим образом:Если инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель 10 акций А, 20 акций В и 30 акций С, то вес акции А в таком портфеле будет равен …
#157
-
Меру Дженсена можно вычислить двумя способами:- как свободный член Ji регрессионного уравнения ri,t - rf,t = Ji + βi×[rm,t - rf,t]+ εi,t- из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …
#158
- Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,05 + 0,07·βi #159
-
Имеются две акции, цены которых менялись следующим образом:Если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, то он должен …
#160