📚
Все вопросы
- Коэффициент бета рыночного портфеля … #421
- Инвестиционная стратегия «хеджирование риска» предполагает … #422
- Линия рынка ценных бумаг применима для оценки … #423
- В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета … #424
- Сумма весов акций в инвестиционном портфеле в теории Шарпа должна быть… #425
- Установите соответствие между формулами и их характеристиками: #426
- Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще то, что … #427
- Инвестор сформировал портфель из акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доходности: E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,07; E(rc) = 0,06 и задал веса Wa = 0,3; Wb = 0,15. Ожидаемая доходность такого портфеля равна … #428
- Пассивный способ управления инвестиционным портфелем, предполагающий подбор в диверсифицированный портфель ценных бумаг, имеющих лучшее, чем среднерыночное соотношение «риск / доходность» финансовых инструментов – это … #429
- Суммарный риск инвестиционного портфеля учитывается в мере … #430