#929494

#929494: В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета …

В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета …
Варианты ответа:
  • не совпадает с теоретическим
  • может не совпадать с теоретическим
  • совпадает с теоретическим
  • нельзя определить

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ Основы инвестиционной деятельности Системный анализ и принятие решений
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Сумма весов акций в инвестиционном портфеле в теории Шарпа должна быть… Установите соответствие между формулами и их характеристиками: Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще то, что … Инвестор сформировал портфель из акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доходности: E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,07; E(rc) = 0,06 и задал веса Wa = 0,3; Wb = 0,15. Ожидаемая доходность такого портфеля равна … Пассивный способ управления инвестиционным портфелем, предполагающий подбор в диверсифицированный портфель ценных бумаг, имеющих лучшее, чем среднерыночное соотношение «риск / доходность» финансовых инструментов – это …