#94410
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:αa = -0.1; βa = + 0.9; αb = +0.9; βb = -1.1, то …
Варианты ответа:
  • можно утверждать, что более чувствительной к изменениям рынка является акция A
  • можно утверждать, что более чувствительной к изменениям рынка является акция B
  • можно утверждать, что реакция акций к изменениям рынка будет одинаковой
  • по этим данным невозможно сделать вывод о реакции акций к изменениям рынка
Тематика: Инвестиционный анализ
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если для какой-то акции коэффициент β оказывается меньше нуля, то коэффициен Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положител Под «ожидаемой доходностью E(r) » отдельной акции в модели Г. Марков Выделяют следующие виды управления инвестиционным Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке, и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях ст...