#94413
Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, …
Варианты ответа:
  • может сложиться
  • не может сложиться, т.к. если коэффициент β не может быть больше 0
  • не может сложиться, т.к. если коэффициент α не может быть больше 0
  • может сложиться, но только в ситуации, когда рассматриваемый портфель является оптимальным
Тематика: Инвестиционный анализ
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Под «ожидаемой доходностью E(r) » отдельной акции в модели Г. Марков Выделяют следующие виды управления инвестиционным Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке, и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях ст... Если инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf = 8%, На основании уравнения рынка капиталов E(ri) = 0.05 + 1.5σi судить о склонности к риску к