Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина посвящена изучению методов оценки и управления финансовыми рисками в условиях рыночной неопределенности. В рамках курса рассматриваются современные подходы к анализу угроз, построению прогнозных моделей и разработке стратегий, направленных на снижение потенциальных потерь. Особое внимание уделяется инструментам количественного анализа, статистическим методам и практическим кейсам, позволяющим принимать взвешенные решения в условиях изменчивой экономической среды.
Варианты ответа:
- верно
- справедливо только для акций с высоким значением B
- неверно, так как данную чувствительность оценивают с помощью коэффициента B
- верно, но только если дисперсия случайных ошибок минимальна
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если для какой-то акции коэффициент B оказывается меньше нуля, то коэффициент в этом случае …
- Ситуация, когда коэффициенты a и B в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, …
- Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке, и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, …
- Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
- Под «ожидаемой доходностью » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …