#808550
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, …
Варианты ответа:
  • верно
  • справедливо только для акций с высоким значением B
  • неверно, так как данную чувствительность оценивают с помощью коэффициента B
  • верно, но только если дисперсия случайных ошибок минимальна
Тематика: Анализ и прогнозирование рыночных рисков Основы риск-менеджмента Риск-менеджмент
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если для какой-то акции коэффициент B оказывается меньше нуля, то коэффицие Ситуация, когда коэффициенты a и B в модели Шарпа будут одновременно положител Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке, и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях ст... Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соо Под «ожидаемой доходностью » отдельной акции в модели Г. Маркови