Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина посвящена изучению методов оценки и управления финансовыми рисками в условиях рыночной неопределенности. В рамках курса рассматриваются современные подходы к анализу угроз, построению прогнозных моделей и разработке стратегий, направленных на снижение потенциальных потерь. Особое внимание уделяется инструментам количественного анализа, статистическим методам и практическим кейсам, позволяющим принимать взвешенные решения в условиях изменчивой экономической среды.
Варианты ответа:
- ожидаемая доходность портфеля должна быть максимальной при любом заранее установленном уровне риска
- риск портфеля был минимальным
- сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
- дисперсия случайной ошибки была минимальной
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Под «ожидаемой доходностью » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
- Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления брать шаги расчета различной длительности …
- Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность акции за холдинговый период и для этого он выбрал шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел, то ситуация, в которой будет отрицательной величиной, …