#808565
Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
Варианты ответа:
  • ожидаемая доходность портфеля должна быть максимальной при любом заранее установленном уровне риска
  • риск портфеля был минимальным
  • сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
  • дисперсия случайной ошибки была минимальной
Тематика: Анализ и прогнозирование рыночных рисков Основы риск-менеджмента Риск-менеджмент
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Под «ожидаемой доходностью » отдельной акции в модели Г. Маркови Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для... Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность акции за холдинговый период и для этого он выбрал шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел, то ситуац