#79693
Портфельная бета …
Варианты ответа:
  • не может быть отрицательной величиной
  • может быть отрицательной величиной
  • может быть отрицательной величиной только в том случае, если веса акций портфеля будут отрицательными
  • может быть отрицательной величиной только тогда, когда веса акций портфеля и ихкоэффициенты β одновременно становятся отрицательными
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции по Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подр Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: αa= -0,1; βa= +0,9; αb= +0,9; βb= -1,1, т На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, с