#79697

#79697: На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются …

На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются …
Варианты ответа:
  • теми же, что и в модели Марковица
  • теми же, что и в модели Марковица, но мерой риска служит коэффициент «бета»
  • коэффициентами «альфа» и «бета»
  • теми же, что и в модели Марковица, но мерой ожидаемой доходности служит коэффициент «альфа»
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу... Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае … Коэффициент «альфа» – это … В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки … Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами …