#79684
Утверждение, что коэффициент α регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
Варианты ответа:
  • верно
  • справедливо только для акций с высоким значением β
  • неверно, так как данную чувствительность оценивают с помощью коэффициента β
  • верно, но только если дисперсия случайных ошибок минимальна
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Для нахождения коэффициентов α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключает Если инвестор сформировал «портфель рос Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становят Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина при