Принцип вычисления коэффициентов α и β регрессионной модели заключается в том, чтобы …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска
- риск портфеля был минимальным
- сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
- дисперсия случайной ошибки была минимальной
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если инвестор сформировал «портфель роста», то …
- Ситуация, когда коэффициенты α и β для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
- Если случайная ошибка εi,t в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …
- Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки E(εi) =+0,5 …
- В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …