#262120
Выявить условную гетероскедастичность можно …
Варианты ответа:
  • построив PACF - частную автокорреляционную функцию
  • выявив кластеры больших и малых значений случайных остатков
  • выполнив ADF-тест
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
ARCH(p) модель используется для модели ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых Факторами ARCH(p) модели выст Обобщением ARCH модели является добавление лаговы Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1)