#262121
ARCH(p) модель используется для моделирования …
Варианты ответа:
  • произвольных временных рядов
  • дисперсии
  • случайных остатков
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых Факторами ARCH(p) модели выст Обобщением ARCH модели является добавление лаговы Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии