#100753
Говоря о базисном риске, можно утверждать, что …
Варианты ответа:
  • авиакомпания, хеджирующая цену авиационного топлива при помощи фьючерсов на нефть, подвержена базисному риску
  • если при физической поставке в исполнение фьючерсного контракта продавец может выбирать тип товара, химические свойства и место поставки, то существует базисный риск
  • базисный риск существует, если фьючерсная цена и цена спот изменяются на одну и ту же величину и сближаются к моменту погашения фьючерсного контракта
  • базисный риск нулевой, если фьючерсная цена и цена спот имеют одинаковое стандартное отклонение, а коэффициент корреляции между ними равен 1
Тематика: Риск-менеджмент в банке
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составля... Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10, 15, 20 и 25 дней д Требования инструкции ЦБ 1 Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR Неверно, что метод Монте-К