#100758

#100758: Неверно, что метод Монте-Карло …

Неверно, что метод Монте-Карло …
Варианты ответа:
  • позволяет учесть корреляции между переменными
  • может учитывать переменную волатильность
  • не позволяет рассчитать VaR портфеля опционов
  • требует больше времени для оценки VaR по сравнению с историческим моделированием

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Риск-менеджмент в банке
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если бескупонная облигация с номинальной стоимостью 1000 руб. в настоящий момент времени торгуется по 600 руб., до погашения облигации остался один год, однолетний кредитный спрэд данной облигации составляет 560 базисных пунктов, а ставка восстановления составляет 30 %, то риск-нейтральная вероятность дефолта облигации в течение года составляет … Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери … Если средняя вероятность дефолта по портфелю кредитов 0,01, а корреляция между дефолтами заемщиков составляет 0,1, то вероятная частота дефолтов в портфеле, не превышаемая с вероятностью 99 %, составит … Говоря об операционном риске, можно утверждать, что … Говоря о достаточности данных для оценки операционного риска, нельзя утверждать, что …