#100748
Выбор вида копулы …
Варианты ответа:
  • определяется точностью аппроксимации совместного распределения вероятностей
  • произволен
  • обычно делается в пользу гауссовой копулы
  • определяется вычислительными возможностями компьютера
Тематика: Риск-менеджмент в банке
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрисково Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соот Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уро Говоря о базисном риске, можно утвержда