#100746
Маргинальные распределения копулы …
Варианты ответа:
  • являются равномерными
  • являются нормальными
  • зависят от вида копулы
  • это распределения Стьюдента
Тематика: Риск-менеджмент в банке
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если известно, что на автобусной остановке останавливаются автобусы различных маршрутов, имеющие порядковые номера начиная с 1, и пассажир, подходя к остановке, увидел автобус № 26, то с точки зрения метода максимума правдопо... Выбор вида копул Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрисково Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соот