📚

Реальное и портфельное инвестирование

Курс Реальное и портфельное инвестирование обучает стратегиям вложения средств в активы и проекты, помогая формировать устойчивый доход и минимизировать риски для достижения финансовой независимости.

Пусть за 4 шага расчета доходности ra акции А и rm рыночного портфеля изменялись следующим образом:

#751161
При составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случа...

#751162
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия с...

#751163
С помощью показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения и в случае отрицательных величин коэффициен...

#751164
Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение...
#751165
Инвестор включил в портфель n акций и использует модель У. Шарпа. Для оценки риска этого портфеля ему необходимо вычисли...
#751166
Инвестор использует модель У. Шарпа. Тогда для построения ГЭП ему необходимо вычислять дисперсии доходности каждой акции...
#751167
Инвестор 10.10.05г. формирует портфель из купонных облигаций на срок до 10.10.07г. В портфель включается облигация, срок...
#751168
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что:
#751169
Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть с...
#751170
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести п...
#751171
Портфельная бета может быть отрицательной величиной:
#751172
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести п...
#751173
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается:
#751174
Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):
#751175
При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
#751176
Цена облигации в любой момент времени равняется:
#751177
Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредстве...
#751178
В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и бол...
#751179
Если при прочих равных условиях купонные суммы будут выплачиваться 2 раза в год, то величина номинала облигации:
#751180

« 1 ... 14 15 16 17 18 ... 26 »