📚
Все вопросы
- Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату? #7291
- Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым? #7292
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? #7293
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? #7294
- Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок? #7295
- Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами? #7296
- Установите соответствие между видом теста и его назначением #7297
- Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR? #7298
- Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами? #7299
- Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p) #7300