Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | Инвестор купил по номиналу облигацию А со следующими характеристиками: Mn = 1000 руб.; Ct = 5%; i = 5%; T = 5 лет. Модифицированная дюрация этой облигации MD = 4,33 года. Если под воздействием рыночной ситуации доходность к погашению снизится до 4,9%, то цена облигации при этом: | Открыть |
| 12 | Инвестор купил по номиналу облигацию А со следующими характеристиками: Mn = 1000 руб.; Ct = 5%; i = 5%; T = 5 лет. Модифицированная дюрация этой облигации MD = 4,33 года Если под воздействием рыночной ситуации доходность к погашению повысится до 5,1%, то цена облигации при этом: | Открыть |
| 13 | Тип ценных бумаг для их включения в портфель можно выбрать: | Открыть |
| 14 | Зависимость между ценой облигации Po и доходностью к погашению i носит нелинейный характер. На степень этой взаимосвязи этих величин(что определяется кривизной линии зависимости Po от i) следующие два параметра: | Открыть |
| 15 | Имеется облигация А со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей; Ct = 5%; i = 10%; T = 5 лет. Если срок погашения облигации будет неограниченно увеличиваться, то предельная величина, которую может достигнуть дюрация этой облигации, составит: | Открыть |
| 16 | У инвестора имеется альтернатива приобрести две облигации C и D номиналом Mn=1000 руб. каждая со следующими характеристиками: облигация С: Ct=8%, T= 2 года; облигация D: Ct=8%, T=10 лет Если целью инвестора является предотвращение риска падения цены облигации вследствие повышения процентной ставки, то целесообразно купить: | Открыть |
| 17 | Цена облигации со следующими характеристиками: Mn=1000 руб., Ct=8% и T=5 лет при уменьшении доходности к погашению i на 0,01% возросла на 0,47 руб. Тогда при повышении i на 0,01% цена облигации: | Открыть |
| 18 | Действующий уровень процентной ставки по среднесрочным облигациям составляет 5%. Год назад он составлял 12%. Тогда риск изменения цены облигации под влиянием колебаний процентной ставки более значительный: | Открыть |
| 19 | Может сложиться ситуация, что дюрация D облигации превзойдет срок её погашения T: | Открыть |
| 20 | С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается: | Открыть |