#94402
Ситуация, когда для какой-то акции A значение коэффициента βa = -1.7, …
Варианты ответа:
  • невозможна, т.к. коэффициенты β всегда положительны
  • означает, что в изменениях доходности акций портфеля превалируют обратные тенденции
  • означает, что в изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции, причем доходности акции A более рисковые, чем рынок в целом
  • означает, что в изменениях доходностей акций портфеля и доходностей рыночного портфеля превалируют обратные тенденции, причем доходности акции A менее рисковые, чем рынок в целом
Тематика: Инвестиционный анализ
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретн Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина Если в общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, то утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модел Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подр