#79670

#79670: Предположим, что σ = 10%, а E(r) = 3%, т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация …

Предположим, что σ = 10%, а E(r) = 3%, т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация …
Варианты ответа:
  • не может произойти теоретически
  • может произойти
  • может произойти, но только в том случае, если и дисперсия доходности этой акции также превосходит E(r)
  • может быть в тех случаях, когда величины rt принимают большие положительные значения
Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить границу эффективных портфелей (ГЭП), то и для второго портфеля эта задача разрешима … Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [σ; E(r)] лежала вне данной зоны … Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что … Согласно модели Г. Марковица «граница эффективных портфелей» – это … Систематическим риском можно считать долю риска, …