#52187

#52187: С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается:

С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается:
Варианты ответа:
  • нет, поскольку это различие снижается
  • да, это свойство практически всех купонных облигаций
  • это верно только для бескупонных облигаций
  • нет, так как зависимость D от T носит нелинейный характер
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор определил дюрацию облигации с купонной ставкой Ct=7%, сроком погашения 7 лет и получил величину D = 5 лет. Имеется другая облигация с такой же доходностью к погашению и сроком погашения, но с... Инвестор определил инвестиционный горизонт в 5 лет и пытается иммунизировать портфель, добиваясь, чтобы дюрация портфеля также равнялась 5 годам. Однако подобранные в портфель облигации обеспечивают дюрацию портфеля в 4 года. Чтобы дост... Инвестор решает сформировать портфель из облигаций для получения стабильного дохода. Тогда необходимо включать ... Инвестор 10.10.2006 создал портфель из государственных краткосрочных облигаций (ГКО) со сроком погашения 28.11.2006г. Холдинговый период установлен инвестором в 1 месяц. Тогда он намер... При формировании портфеля облигаций с целью получения стабильного дохода не рекомендуется вкладывать значительную часть инвестиционной суммы в...