#666136
Марковским процессом называют модель вида …
Варианты ответа:
  • yt= αyt-1 *εt
  • yt= α1yt-1 + α2yt-2+εt
  • yt= αyt-1 *εt+0εt-1
  • yt= αyt-1 +εt
Тематика: Компонентный состав временных рядов. Алгоритмический подход к выделению тренда Корреляционно-регрессионный анализ Основы эконометрики. Корреляционный анализ
Курсы в категории: Математика и статистика
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Процессом Юла называют модель Приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt являет Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является К свойствам стационарного временного ряда относит