#52261
Коэффициенты регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска: /images/00001-10000/01699/01699-79.jpg
Варианты ответа:
  • да;
  • это определяется целями инвестора
  • нет, принципы вычисления этих коэффициентов другие
  • это зависит от степени коррелированности доходности акций портфеля
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Может сложиться ситуация, когда коэффициенты для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными: /images/0 Имеются две акции A и B со следующими характеристиками:. Более чувствительной к изменениям рынка является: /images/0 В конечном итоге, задача фундаментального анализа заключаетс Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина может принимать отрицательное значение: Дисперсия случайной ошибки акций портфеля за холдинговый период распределена по