Имеется облигация А со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года. Реакция цены облигации при изменении i на 2% будет более значительной:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- при увеличении i на 2%;
- при снижении i на те же 2%?
- цены останутся без изменения;
- цены изменятся на одинаковую величину
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: бескупонная, Mn = 1000 рублей; i = 4%; T = 4 года. облигация В: купонная, Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет:
- Дюрация купонных облигаций всегда ниже срока их погашения?
- Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct= 6%; i = 8%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет:
- Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 10%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет:
- Имеется облигация А со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 5%; i = 5%; T = 5 лет Вычисления показывают, что дюрация этой облигации D = 4,547 года. Модифицированная дюрация MD этой облигации в этом случае составит величину: