#251072
При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
Варианты ответа:
- этого не может быть, т.к. путем диверсификации можно устранить первую, но не вторую составляющую риска портфеля
- такая ситуация может возникнуть
- это может быть, но только в том случае, если для данного портфеля
- нет, т.к. это означало бы отсутствие систематического риска, чего не может быть теоретически
Тематика:
Портфельное инвестирование
Курсы в категории:
Финансы и банковское дело