#230545

#230545: Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля …

Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля …
Варианты ответа:
  • нельзя, поскольку при этом используется портфельная бета, а она не дает представления об уровне риска инвестирования в акции портфеля
  • можно, но мерой Трейнора оценивают только систематический риск акций портфеля
  • можно, так можно оценить только несистематическую составляющую риска
  • нельзя, уровень риска акций портфеля оценивают только с использованием стандартного отклонения σ

🔒 Ответ появится после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Известно, что портфельная бета оценивается как взвешенная величина коэффициентов бета каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля. В мере Трейнора используется величина βпортф. Эти величины …
Изображение похожего вопроса
Известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля. Инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год. Из соображений удобства он выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора - 1 месяц. Такая оценка … Линии возможных портфелей PPL применять для исследования портфелей в тех случаях, когда коэффициенты βi оцениваемых портфелей отрицательны, … И мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент βi, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля … При графическом отображении меры Дженсена линии, соответствующие возможным портфелям, проходят параллельно друг другу. Случай, когда для оцениваемых портфелей эти линии пересекутся теоретически …