#1453914
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Варианты ответа:
  • Временной ряд нестационарный
  • Параметр оцениваемой модели не отличается от нуля
  • Остатки в модели не скоррелированы
  • Модель ARMA(p,q) не подходит для описания временного ряда
Тематика: Компонентный состав временных рядов. Алгоритмический подход к выделению тренда Прикладной статистический анализ Проверка адекватности и точности выбранных моделей прогнозирования
Курсы в категории: Математика и статистика
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках мод Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается ну Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая об