Сопоставьте меры рыночного риска с их характеристиками:
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина посвящена изучению методов выявления, анализа и управления рисками в различных сферах деятельности, включая бизнес, финансы и проектный менеджмент. Рассматриваются современные подходы к оценке вероятных угроз, их влияния на достижение целей и способы снижения негативных последствий. Особое внимание уделяется инструментам количественного и качественного анализа, а также разработке стратегий минимизации потерь. В рамках курса изучаются практические кейсы, позволяющие научиться принимать взвешенные решения в условиях неопределенности.
Варианты ответа:
- VaR
- Expected Shortfall (ES)
- RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
- максимальный убыток, который не будет превышен с заданной вероятностью за определенный период времени
- средний ожидаемый убыток, если убыток превышает определенный порог (обычно VaR)
- соотношение доходности к риску с учетом капитала, необходимого для покрытия риска
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием метода Монте-Карло в правильной последовательности:
- Основное понятие, которое определяется как отношение числа благоприятных исходов к общему числу возможных исходов, — это … события
- Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием параметрического метода в правильной последовательности:
- Система экономических отношений, которые складываются между его участниками в процессе осуществления операций с валютными ценностями, проведения международных расчётов и сделок с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, — это … рынок
- Количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства – это … рост