Компания рассматривает возможность инвестирования в портфель акций различных компаний на фондовом рынке. Какая из нижеперечисленных мер рыночного риска наиболее полезна для оценки волатильности портфеля?
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина посвящена изучению методов оценки и управления финансовыми рисками в условиях рыночной неопределенности. В рамках курса рассматриваются современные подходы к анализу угроз, построению прогнозных моделей и разработке стратегий, направленных на снижение потенциальных потерь. Особое внимание уделяется инструментам количественного анализа, статистическим методам и практическим кейсам, позволяющим принимать взвешенные решения в условиях изменчивой экономической среды.
Варианты ответа:
- Бета-коэффициент, который измеряет чувствительность доходности портфеля к изменениям рыночного индекса.
- Стандартное отклонение доходности портфеля, показывающее разброс доходности активов в портфеле относительно их среднего значения.
- Корреляция доходности портфеля с другими финансовыми инструментами, чтобы определить степень взаимосвязи портфеля с рыночными факторами.
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Риск снижения цены акций, то есть риск, который описывает возможность потерять стоимость акций из-за изменений на рынке, — это … риск
- Показатель, который определяет период времени до полного возврата инвестиций в финансовый актив, — это …
- Один из методов защиты инвестора от изменения процентных ставок, который позволяет минимизировать риск убытков, связанных с изменением процентных ставок, путем создания баланса между долговыми ценными бумагами с различными сроками погашения, — это … портфеля
- Соглашение между двумя сторонами о том, что одна сторона будет выплачивать другой стороне разницу между процентными ставками на двух финансовых инструментах, таких как облигации, — это процентный
- Производная ценная бумага, или дериватив, то есть это договор между продавцом и покупателем, который позволяет согласиться о будущей покупке или продаже облигаций по заранее оговоренной цене, — это …