Установите верную последовательность построения модели Марковица:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина посвящена изучению методов оценки и управления финансовыми рисками в условиях рыночной неопределенности. В рамках курса рассматриваются современные подходы к анализу угроз, построению прогнозных моделей и разработке стратегий, направленных на снижение потенциальных потерь. Особое внимание уделяется инструментам количественного анализа, статистическим методам и практическим кейсам, позволяющим принимать взвешенные решения в условиях изменчивой экономической среды.
Варианты ответа:
- определить набор инвестиционных активов и их ожидаемых доходностей
- рассчитать ожидаемую доходность и риск для каждого актива
- определить корреляции между доходностями активов
- составить различные портфели
- выбрать оптимальный портфель, который предлагает максимальную ожидаемую доходность
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Компания GHI сталкивается с волатильностью валютных курсов, которая может повлиять на её международные сделки. Какой метод моделирования и прогнозирования финансовых рисков будет наиболее эффективным для управления валютным риском?
- Модель … на капитальные активы (САРМ) — это метод, который используют, чтобы определить портфель ценных бумаг по рискам и доходам каждого актива
- Равновесная модель цен на финансовые активы, которая обеспечивает понятную и гибкую основу для работы по важным темам инвестиционного управления, — это теория … ценообразования
- Мера зависимости между двумя или более случайных переменных – это …
- Если бета-коэффициент … 1, то актив менее волатилен, чем рынок